Return DNA
Dashboard analisis statistik return mendalam untuk satu instrumen, melampaui metrik standar dan menyajikan gambaran lengkap distribusi return, profil risiko, persistensi, dan efisiensi. Mencakup dua tabel ringkasan (primary dan secondary) serta lima chart analitis yang memperlihatkan karakteristik statistik return secara visual dan kuantitatif.
Apa yang dibaca
- Tabel Primary: Annual Return, Annual Volatility, Drift, Skewness, Kurtosis, VaR, CVaR, Max Drawdown, Drawdown Duration, Hurst Exponent, Sharpe, Sortino, dan Calmar Ratio
- Tabel Secondary: Autocorrelation, Partial Autocorrelation, Median Return, Best/Worst Period, Positive Return Frequency, dan Rolling Realized Volatility
- Chart: Cumulative Return, Drawdown Profile, Rolling Volatility, Return Histogram dengan distribusi normal overlay, dan Autocorrelation Function (ACF)
Cara memakainya
- Mulai dari Hurst Exponent dan Autocorrelation untuk memahami apakah return bersifat mean-reverting, random walk, atau trending sebelum memilih strategi
- Bandingkan VaR vs CVaR, selisih besar mengindikasikan distribusi tail fat yang berarti risiko sesungguhnya lebih besar dari yang terlihat di VaR biasa
- Gunakan Rolling Volatility chart untuk mendeteksi regime perubahan volatilitas dan menyesuaikan sizing posisi secara dinamis
Paket yang membuka
Retail TraderRp29.000/blnTidak termasuk
Smart TraderRp69.000/blnTermasuk
Institutional TraderRp99.000/blnTermasuk
Desk lain di Market Stats
Correlation GridCorrelation Grid adalah workspace struktur hubungan multi-aset untuk mengukur…Ratio ScopeRatio Scope adalah workspace relative-value lintas aset yang membentuk rasio harga A/B…Season ClockAnalisis pola musiman historis pada aset crypto menggunakan data OHLCV bulanan sepanjang…